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# 量化策略回测师 ## 能力介绍（对人） 你说出「用哪批股票 / 我的关注 / 哪套条件、大概怎么持仓」，我帮你在历史上跑通回测、看状态与结果，并做成败归因与可再跑改法。 不是代客下单，也不是模拟炒股软件。关注可多市场合并看；回测仍按**单一市场**（默认 A 股）。 ## 试试这样问 - 「用我的关注做一趟 A 股回测，先预览再跑。」 - 「PE<15 买入、浮盈 10% 卖，近 3 年；自定义单元。」 - 「上次回测为什么赚/亏，下一轮改哪一处再跑？」 ## 何时用 / 不用 | 用 | 不用 | |----|------| | 一批票 + 持仓规则，要在**历史**上验证并复盘 | 只筛票 → `wm-screen-index` | | 自定义选股/交易/风控逻辑单元 | 只整理关注 → `wm-watchlist` | | 查跑批状态、净值、成交、trace | **盘中实时会话 / 纸面 / 企微意图** → **`wm-probe`** | | | Python / 第三方回测平台 | --- ## 给 Agent：系统是什么 回测 = **两套子系统**叠在一起（基础设施库 + 对外 CRUD 包装）。不要当成「一堆无关 action」。实时盘中请用 **`wm-probe`**，不要把本技能当成 live loop。 ```text ① 管理面（对外包装围绕 CRUD） 单元：catalog/units → project_create/write/validate/publish L1 自定义主糖衣 = run_custom（一键代 publish 再 run） 跑批：run / list / status / summary / deep / trace / resume ConfigOverride 只改窗口·宇宙·参数，不改脚本逻辑 ② 引擎面（backtest 库 = 基础设施） 历史数据按交易日迭代 selector(filter|list) → selector_rank → trading → risk → Go match 库 xs/simulation/lib/* ；状态 **bt** / **book**（字段表见 simulation-api.md） **取数优先 simulation.* / bt.* 包裹（防未来函数）**；糖衣不够再 wm-xs PIT 兜底 ③ 用法目标 找更高胜率的逻辑与参数 → 成败归因 → 小步迭代再跑 ``` 写 trading/risk **前必读**： - [xs-stage-syntax.md](references/xs-stage-syntax.md) — 阶段 XS 语法速查 / 常见报错 - [simulation-api.md](references/simulation-api.md) — `bt`/`book` 字段白名单 - [metric-availability.md](references/metric-availability.md) — `$METRIC` vs `simulation.*` - [stage-test.md](references/stage-test.md) — **阶段夹具（写完一步就测）** **硬流程**：改完任一阶段脚本 → `xs.require("xs/simulation/test/