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# dolphindb-ficc-pricing 本 skill 是 DolphinDB FICC 定价的通用中文规范。它服务于三个目标：准确构造 `parseInstrument` 入参、准确构造 `parseMktData` 或 builder 入参、准确选择 pricer 并解释结果。平台 API、前端 session、REST endpoint、业务数据库名、页面状态同步等内容不属于本 skill；这些内容应放在平台集成 skill 中。 ## 一、适用范围 使用本 skill 处理以下任务： - 根据条款构造单只或一组 FICC instrument。 - 根据市场数据构造利率曲线、股息曲线、资产价格曲线、外汇即期、波动率曲面。 - 调用 DolphinDB 专用定价函数，例如 `bondPricer`、`fxForwardPricer`、`eqEuropeanOptionPricer`。 - 调用 `instrumentPricer(instrument, pricingDate, marketData)` 做批量或自动匹配定价。 - 校验 `.dos` 示例脚本、定位字段错误、补充可审计输出。 不在本 skill 中硬编码平台函数前缀、平台库表路径、HTTP 路由、会话字段、UI 状态或一次性任务说明。 ## 二、通用工作流 ### 1. 确认条款 先确认资产类型、交易方向、本金、币种、起息日、到期日、行权价、票息、浮动指数、曲线名称、参考日期等真实输入。缺少关键市场数据时，应说明缺口或使用明确给出的替代假设；不要凭空补曲线、票息、波动率、股息率、样本券或即期汇率。 ### 2. 构造 Instrument 统一使用 `dict(STRING, ANY)`： ```dos instDict = dict(STRING, ANY) instDict["productType"] = "Cash" instDict["assetType"] = "Bond" // ...继续填字段 inst = parseInstrument(instDict) ``` 字段以各资产目录下的 `instruments/*/fields.md` 为准。字段名要使用 DolphinDB 实际枚举和字段名，例如债券用 `start`，不是 `issueDate`；权益期权用 `payoffType`，不是 `callPut`；NDF 用 `direction`，不是 `buySell`。 ### 3. 构造 MarketData 市场数据也统一使用 `dict(STRING, ANY)` 后 `parseMktData`，或使用对应 builder。利率和波动率输入均使用小数，`0.02` 表示 2%，不能写成 `2`。 常见对象： | 类型 | 用途 | 文档 | |---|---|---| | `IrYieldCurve` | 债券、存款、IRS、FX、期权贴现曲线 | `market_data/ir_yield_curve/fields.md` | | `AssetPriceCurve` | IRS fixing、商品期货曲面构建的期货价格曲线 | `market_data/asset_price_curve/fields.md` | | `FxSpotRate` | `instrumentPricer` 自动匹配外汇即期 | `market_data/fx_spot/fields.md` | | `FxVolatili